・つみたてNISA×楽天カードで資産運用
・楽天証券とSBI証券を比較
・iDeCo(イデコ)のネット証券を比較
・つみたてNISAとは？(姉妹サイト)

つみたて次郎です。

米国株やETFに関する便利なツールが新しく誕生していましたので紹介します。

外部リンク…米国株分析ツール

「投資家Life」というブログを運営されているルーカス氏が作成したものです。

外部リンク…米国市場ETF及び個別銘柄の「①相関関係、②リスク及びリターン、③騰落率」を簡単に調べるツールを作りました。

５つのティッカー(米国株・ETF)と検証期間を入力すると、分かりやすい３つのグラフが出力されます。

例として、検証期間を2018/1/1～2018/12/31と設定して、下記５つのETFを比較してみました。

・VT(全世界株)
・VTI(米国株)
・VEA(米国外先進国株)
・VWO(新興国株)
・BND(米総合債券)

それぞれ市場を広くカバーするバンガード社のETFです。結果は次の通りです。

出典「米国株分析ツール」

1つ目のグラフは相関関係です。

BNDは債券ETFなので、他4つと大きく異なっていますね。2018年においては株式と債券の逆相関がうまく機能していたようです。

株式ETF同士では、VTI(米国株)とVWO(新興国株)の相関性が0.75％と相対的に低めです。

 

出典「米国株分析ツール」

2つ目のグラフはリスク及びリターンです。

こちらでもBND(債券)だけ仲間外れになっていますね。

株式の中で見るとやはりVWO(新興国株)だけやや違った結果になっています。

 

出典「米国株分析ツール」

3つ目は騰落率です。

BND(債券)以外の4つについては大きく下がっており、2018年の厳しさを思い出します。

任意の期間ですぐにチャートを用意できるのは便利ですね。

 

素晴らしいツール

視覚的に分かりやすいグラフで米国株やETFを比較できるのは素晴らしいですね。

特に個別株含めて相関係数を調べられるのはかなり貴重ではないかと思います。

また、個人的には騰落率のグラフがシンプルで美しく、とても気に入っています。

出典を明記すればブログ等での利用も自由とのことですので、今後は等ブログでも積極的に活用していきたいと思います。(詳しくは外部リンクを参照)

外部リンク…米国市場ETF及び個別銘柄の「①相関関係、②リスク及びリターン、③騰落率」を簡単に調べるツールを作りました。

 

おまけ

今最高にHOTな米国個別銘柄5種を比較してみました。

・アマゾン・ドットコム(AMZN)
・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)
・ゼネラル・エレクトリック(GE)
・アルトリアグループ(MO)
・エヌビディア(NVDA)

出典「米国株分析ツール」

 

 

コチラも期間は2018/1/1～2018/12/31の場合です。

アマゾン(AMZN)だけなんだかんだで年間でプラスになっているのが味わい深いですね。

個人的にはタバコ銘柄同士のBTIとMOの相関係数が0.49％というのが意外に低いなと思いました。

上記5銘柄以外にもいろいろ分析してみましたが、個別株同士の相関係数は自分のイメージより全体的に低い数値が出ていました。

相関係数の異なる個別銘柄の集団が市場ですので、分散投資というのは大事なんだなぁと再度実感しました。

いろいろ調べてみると面白い発見があるかもしれませんので、ぜひ利用してみてください！

外部リンク…米国株分析ツール

ブログ村ランキング
米国株分析ツール

・つみたてNISA×楽天カードで資産運用
・楽天証券とSBI証券を比較
・iDeCo(イデコ)のネット証券を比較
・つみたてNISAとは？(姉妹サイト)